机器学习与移动平均线

发布:2023-02-01 14:25:48
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作者:网络整理
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移动平均线的概念

移动平均线可用于机器学习的技术分析。移动平均是一种统计技术,用于通过计算连续数据点的滑动窗口的平均值来分析时间序列数据。移动平均线可用于平滑数据的波动,有助于减少数据中短期波动和噪声的影响,从而更容易识别趋势和模式。

移动平均技术都需要窗口大小配置。窗口大小也称为跨度,决定了移动平均计算中使用的数据点数。较大的窗口大小会导致更平滑的平均值,但也可能导致对数据变化的响应速度变慢。较小的窗口大小会提供更灵敏的响应,但也可能会增加数据短期波动的影响。限制来自对数据变化的缓慢响应,并且可能滞后于实际值。此外,移动平均线可能对数据中的异常值很敏感,并且可能无法准确表示数据中的基本模式。

机器学习中的移动平均线和优化算法

在机器学习中,目标是找到模型的最佳参数,以最小化模型预测与实际目标值之间的误差。该误差通常由目标函数衡量,目标函数是总结模型性能的数学表达式。优化算法用于调整模型的参数以最小化目标函数。

优化的挑战之一是找到合适的学习率,它决定了每次迭代中所采取的步骤的大小。应对这一挑战的常见解决方案是使用移动平均线来安排学习率。

移动平均线涉及计算目标函数随时间的指数加权移动平均值。

举个例子,首先我们定义必要的参数。

设J(t)为迭代时间t的目标函数,J_avg(t)为迭代时间t的移动平均值。使用以下等式在每次迭代中更新移动平均值:

J_avg(t+1)=beta*J_avg(t)+(1-beta)*J(t+1)

需要说明的是,上述等式中Beta是一个参数,它决定了赋予前一个平均值的权重。如果beta接近1,则移动平均线会变化得很慢,给过去更多的权重。如果beta接近于0,则移动平均线将变化非常快,从而为当前迭代赋予更多权重。beta的选择将影响移动平均线的行为和优化过程。

而学习率设置为与移动平均数的平方根成反比,使得平均数大时它越小,说明模型接近极小值;平均数越小,说明模型接近最小值该模型远非最小值。使用以下等式计算学习率:

learning_rate=alpha/sqrt(J_avg(t))

其中,Alpha是决定初始学习率的常数因子。

现在我们可以通过Python现移动平均算法,代码如下:

import numpy as np
def moving_average_schedule(x_0,gradient,J,T,alpha,beta):
J_avg=J(x_0)
x=x_0
for t in range(T):
learning_rate=alpha/np.sqrt(J_avg)
x=x-learning_rate*gradient(x)
J_avg=beta*J_avg+(1-beta)*J(x)
return x

至此我们得出了优化参数。其中,x_0为初始优化参数,gradient(x)为返回目标函数在x处的梯度的函数,J(x)为返回目标函数在x处的值的函数,T为迭代次数,alpha是决定初始学习率的常数因子,beta是移动平均参数。最终结果x是经过T次迭代后的优化参数。

总的来说,移动平均线是一种在优化算法中安排学习率的简单而有效的方法。利用目标函数的移动平均,可以根据优化过程的收敛情况动态调整学习率,有助于提高优化的稳定性和效率。

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